## Data Scientist Control Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc)Applylocations: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600time type: Full timeposted on: Posted Todaytime left to apply: End Date: May 9, 2026 (3 days left to apply)job requisition id: JR # **Fecha límite para apuntarse:** # **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# **¿Qué estamos buscando?****Principales responsabilidades:*** Revisión y Desarrollo de Modelos de Riesgo Estructural para las posiciones del Balance del Banco.* Validar los resultados de valuación y medidas de sensibilidad para los Derivados calculados por los sistemas (Front Office y sistema de medición de Riesgo Estructural).* Determinar/Definir metodologías para generar Parámetros para la valuación a mercado de los Derivados.* Revisión de la configuración de los Derivados en los Sistemas para su correcta valoración y medición del riesgo.* Identificar los riesgos asociados a los Nuevos Productos. Apoyar a las áreas de Riesgo de Mercado y Riesgo Contrapartida en metodologías de medición de Riesgo Mercado y Contrapartida.* Actualizar los Marcos Metodológicos del área.**Retos del puesto*** La revisión y Desarrollo de Modelos de Riesgo Estructural.* Garantizar una correcta valuación a mercado de los Derivados operados por Global Markets (Corporate & Investment Banking). Validación de Nuevos Productos en temas de Valuación y Riesgos. .**Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:*** Licenciatura en Actuaría / Matemáticas / Matemáticas Aplicadas / Física Postgrado: Recomendable.* Lenguajes de Programación como MatLab y/o Python* Sólidos fundamentos matemáticos y estadísticos. Metodologías de Riesgo Estructural Metodologías de Riesgo Liquidez (deseable) Valuación de Derivados (deseable) Metodologías de Riesgo Mercado y Contrapartida (deseable).* Conocimiento del Mercado Financiero. Programación en algún lenguaje**Conocimientos Indispensables**:* Lenguajes de Programación como MatLab y/o Python* Determinar/Definir metodologías para generar Parámetros para la valuación a mercado de los Derivados.**Esquema híbrido de trabajo**: Esquema híbrido.**Competencias:*** Pensamos en Grande* Visión Estratégica* Foco en la EjecuciónEn caso de requerir algún ajuste razonable\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.# **BBVA: Transformando sueños en oportunidades** **** **¿Listo(a) para crear juntos?**#J-18808-Ljbffr